Фото для иллюстрации. (ВИА)
Базель 2 делает систему прозрачной и здоровой
Генеральный директор SHB - одного из банков, который недавно объявил о применении процесса внутренней оценки достаточности капитала (ICAAP), досрочно завершив все три компонента Базеля II, Нгуен Ван Ле сказал: «Сумма капитала, необходимого для покрытия всех существенных рисков, SHB построила на модели стресс-тестов для оценки достаточности капитала через 3 года. В ней учитываются действия как в нормальных, так и в неблагоприятных условиях».
Базель II требует, чтобы банки применяли разные факторы риска к разным сегментам клиентов, продуктам и типам обеспечения, тем самым определяя уровень капитала банка. Таким образом, для оптимизации собственного капитала банки будут уделять приоритетное внимание предоставлению кредитов и снижать цены на ссуды для предприятий, которые работают эффективно, прозрачно, с оптимальным размером долга, обеспеченными активами, имеют хороший кредитный рейтинг и низкий кредитный риск.
Обычно в VIB корпоративные клиенты банка сами проводят внутреннюю трансформацию, улучшают свое корпоративное управление и операционные системы, чтобы они лучше соответствовать международным банковским стандартам, и благодаря этому затраты по займам для этих предприятий также будут более оптимальны.
На данный момент существует более 20 банков, внедряющих Базель II, и 12 банков завершили все 3 компонента Базеля II досрочно: VIB, Vietcombank, SeABank, VPBank, TPBank, MSB, VietCapitalBank и т. Д. Shinhan Vietnam, SHB, LienVietPostBank , HDBank и Viet Capital Bank.
По мнению экспертов, завершение всех 3-х компонентов Базеля II помогает банкам не только соответствовать требованиям по коэффициенту достаточности капитала, но и изначально соответствовать требованиям по корпоративному управлению и управлению рисками, управлению капиталом в соответствии с международными стандартами. Это основа управления помогает банкам развиваться здоровыми, безопасными и эффективными, улучшать кредитные рейтинги и повышать свою конкурентоспособность на международном рынке.
Известно, что в соответствии с положениями циркуляра 13/2010 / TT-NHNN и циркуляра 36/2014 / TT-NHNN кредитные учреждения должны поддерживать коэффициент достаточности капитала не менее 9% между собственным капиталом и общими активами для покрытия рисков согласно Базель I.
Внедрение Базеля II требует сложных методов, крупных инвестиций в финансы, человеческие ресурсы, системы информационных технологий и возможности проведения инспекций. Государственный банк Вьетнама выпустил Циркуляр 41/2016 / TT-NHNN и Циркуляр 13/2018 / TT-NHNN для внедрения трех компонентов в соответствии со стандартным методом Базеля II.
В конце 2019 года Госбанку пришлось перенести срок для банков, которые не полностью применили минимальные нормативы достаточности капитала по стандартам Базель II, до 1 января 2023 года вместо 1 января 2021 года. Этот процесс становится еще более трудным, поскольку банку теперь приходится выделять ресурсы на реструктуризацию долга, снижение процентов, снижение платы за поддержку клиентов для преодоления проблем из-за пандемии COVID-19.
VIB - один из первых банков, который пилотировал применение стандартов управления рисками в соответствии с Базель III. (Фото: Vietnam +)
К Базелю III
Фактически, ряд банков, которые выполнили 3 основных компонента Базеля II, начали применять Базель III. Базель III - это система управления рисками с более строгими критериями, чем Базель II, объявленная Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS). Целью нового стандарта является преодоление финансового кризиса, повышение устойчивости банковской системы, содействие для предотвращения системных потерь, которые могут возникнуть в будущем.
Г-н Нгуен Ван Ле, генеральный директор SHB, сказал, что банк планирует инвестировать и развивать Basel II передовыми методами, и в соответствии со стандартами Basel III. Это основа, на которой банк продолжает разрабатывать устойчивую и всеобъемлющую бизнес-стратегию, коридор для управления рисками и эффективного использования капитала, обеспечивая тем самым финансовые, некоммерческие продукты, финансовую безопасность, надежность и прозрачность для клиентов.
VIB - один из первых банков, который пилотировал применение стандартов управления рисками в соответствии с Базель III. (Фото: CTV / Vietnam +)
Хан Нгок Ву, генеральный директор VIB, также поделился, что в октябре 2020 года VIB стал первым вьетнамским банком, который пилотировал применение стандартов управления риском ликвидности Базель III с успешным внедрением системы инструментов Net Stable Funding Ratio (NSFR).
«Согласно Базель III, действительно здоровый и устойчивый банк будет иметь этот индекс выше 100%. После применения этого стандарта индекс VIB на конец октября 2020 года составил 120%, что эквивалентно показателю DBS ведущего банка Сингапура и Центрального банка Австралии», - сказал г-н Ву.
Также есть планы приблизиться к Basel III, руководители MSB заявили, что банк начинает разрабатывать стандарты для внутреннего применения Basel III.
В 2021 году MSB начнет измерять и управлять операционными рисками, рыночным риском в соответствии со стандартами Базель III, внедрять передовые методы в соответствии со стандартами Базель II для кредитного риска и развивать управление рисками в соответствии с МСФО 9 (международные стандарты финансовой отчетности)./.
